指数增强模型跟踪月报：沪深300超额0.16%中证500超额0.89%
渤海证券发布指数增强模型跟踪月报，沪深300增强收益-1.33%但超额0.16%，中证500增强收益0.43%超额0.89%；2019年以来累计超额分别为5.82%和6.49%，模型在ROE、成长等因子上暴露显著，下期股票池详见报告。
报告摘要
渤海证券发布指数增强模型跟踪月报，沪深300增强收益-1.33%但超额0.16%，中证500增强收益0.43%超额0.89%；2019年以来累计超额分别为5.82%和6.49%，模型在ROE、成长等因子上暴露显著，下期股票池详见报告。
核心要点
- 模型上月表现回顾
- 下期股票池
- 附录模型构建方法
报告信息
- 文件全名
- 《指数增强模型跟踪月报：沪深300增强超额收益0.16％，中证500增强超额收益0.89％-渤海证券-(1)》
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常见问题
《指数增强模型跟踪月报：沪深300超额0.16%中证500超额0.89%》主要包含哪些内容?
渤海证券发布指数增强模型跟踪月报，沪深300增强收益-1.33%但超额0.16%，中证500增强收益0.43%超额0.89%；2019年以来累计超额分别为5.82%和6.49%，模型在ROE、成长等因子上暴露显著，下期股票池详见报告。核心数据:0.16%;0.89%;36.39%。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由渤海证券发布,发布于 2019 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2019 年,全文共 23 页。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合金融工程分析师、量化投资者、指数基金管理者等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了金融投资、沪深、超额、中证等议题。
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