指数增强模型跟踪月报：沪深300超额0.16%中证500超额0.89%

2019-12金融投资23📊 渤海证券免费

📄 文件全名: 《指数增强模型跟踪月报：沪深300增强超额收益0.16％，中证500增强超额收益0.89％-渤海证券-(1)》
🎯 适合读者: 金融工程分析师量化投资者指数基金管理者
📊 核心数据: 0.16%
0.89%
36.39%
🏷️ 核心议题: #金融投资#沪深#超额#中证

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报告摘要

渤海证券发布指数增强模型跟踪月报，沪深300增强收益-1.33%但超额0.16%，中证500增强收益0.43%超额0.89%；2019年以来累计超额分别为5.82%和6.49%，模型在ROE、成长等因子上暴露显著，下期股票池详见报告。

📋 核心要点(部分)

模型上月表现回顾
下期股票池
附录模型构建方法

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