品种间波动率相关关系检验方法-渤海证券衍生品专题报告

2019-12金融投资14📊 渤海证券免费

📄 文件全名: 《衍生品专题报告：品种间波动率相关关系检验方法-渤海证券》
🎯 适合读者: 金融从业人员期权投资者量化研究员
📊 核心数据: 0.9-1
2014-2015
🏷️ 核心议题: #金融投资#金融投资研究

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报告摘要

报告分析了沪深300与上证50指数期权波动率相关关系，发现两者差值多在±5%内，50ETF波动率常正向偏离300ETF。利用相对隐含波动率套利检验市场有效性，提供实证数据和回归系数（0.9-1）。

📋 核心要点(部分)

核心观点
品种间波动率相关关系检验
风险提示

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