基于熵测度的股票收益非对称性因子研究：兴业证券量化选股新指标

覆盖 2019 年,全文共 23 页。

报告摘要

本文基于熵测度构建ASY指标，衡量股票收益与市场收益联动的非对称性，选股效果显著。IC_IR最高因子ASY_3m_c05中性化后IC均值3.0%，年化IC_IR达2.35，T值8.70，且与其他因子相关性低，具备独特信息。

《基于熵测度的股票收益非对称性因子研究：兴业证券量化选股新指标》主要包含哪些内容?

本文基于熵测度构建ASY指标，衡量股票收益与市场收益联动的非对称性，选股效果显著。IC_IR最高因子ASY_3m_c05中性化后IC均值3.0%，年化IC_IR达2.35，T值8.70，且与其他因子相关性低，具备独特信息。核心数据:3.0%;2.35;8.70。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由兴业证券发布,发布于 2019 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2019 年,全文共 23 页。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合量化投资者、金融研究员、证券分析师等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、股票收益非、称性因子、熵测度等议题。