基于熵测度的股票收益非对称性因子研究：兴业证券量化选股新指标
2019-12金融投资23📊 兴业证券免费
报告维度
- 📄 文件全名
- 《基于熵测度的股票收益非对称性因子研究-兴业证券》
- 🎯 适合读者
- 量化投资者金融研究员证券分析师
- 📊 核心数据
- 3.0%
- 2.35
- 8.70
- 🏷️ 核心议题
- #金融投资#股票收益非#称性因子#熵测度
📦 本报告属于月份合集
购买后将获得「2019 年 12 月报告合集」 · 共 2058 份报告打包下载链接
点击获取云盘下载链接
报告摘要
本文基于熵测度构建ASY指标，衡量股票收益与市场收益联动的非对称性，选股效果显著。IC_IR最高因子ASY_3m_c05中性化后IC均值3.0%，年化IC_IR达2.35，T值8.70，且与其他因子相关性低，具备独特信息。
📋 核心要点(部分)
- 股票收益非对称性研究综述
- 基于熵测度的非对称性指标构建
- 因子测试结果分析
同分类推荐
亚洲航空业货运救援：疫苗分发与电商需求助推货运费率，HSBC看好国泰航空
2021年能源材料行业展望：工业品主动补库周期，集中度提升与国产替代机遇
固收专题分析：资金分歧消失，收益率曲线向熊陡转化-国金证券2020
毕马威2020年三季度保险产品简报：互联网保险及投资管理政策解读
保险行业2021年投资策略：天时地利人和，迈向2021-长城证券深度研报
东海证券2020年11月宏观数据月刊：制造业PMI51.4% CPI上涨0.5%
2021年宏观年度策略报告：后疫情时代全球经济与中美形势分析（光大证券）
投资研究月度观点：盈利复苏，慢牛启动，2021年恒指盈利增速20%
美中经济与安全审查委员会2020年度报告：中美经济与安全关系全面评估
有色金属行业2021年投资策略报告：配置顺周期，布局新能源
海外资产配置月报2020年12月：顺周期修复短期超买但中期趋势确立，疫苗催化下补库周期开启
银行理财收益压降，如何挖掘优质替代？平安证券报告深度解析