主题投资方法论：天行有常｜长江证券2017专题报告

本报告从新视角系统解析主题投资方法论，基于BAPM和DDM模型，深入探讨市场情绪、噪音β与资产定价的关系。核心内容包括：主题投资的演变与分类（宏观性、行业性、事件性）、主题盛行的宏观环境（流动性上升、风险偏好上升）、影响主题表现的两大关键要素（自身属性与外部环境），以及典型主题价格表现“一波三折”的特征与投资三步曲（挖掘、构建组合、择时）。适合投资策略研究员、基金经理、金融分析师、量化投资者及对主题投资感兴趣的金融从业者。核心数据:主题投资起源于20世纪90年代;噪音β是实现情绪定价的关键;主题驱动因素分分母端和分子端。

本报告由长江证券发布,发布于 2017 年。

覆盖 2017 年,全文约 21。

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适合投资策略研究员、基金经理、金融分析师、量化投资者等读者参考。

重点分析了金融投资、天行有常、长江证券等议题。