多周期机器学习选股模型：广发证券量化策略年化超额38.97%

2019-12金融投资26📊 广发证券免费

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报告摘要

报告构建短线、中线、长线机器学习选股模型，实证表明因子IC随时间衰减，周频调仓最佳。多模型集成策略年化超额收益38.97%，夏普比率3.89，最大回撤仅-10%。

报告构建短线、中线、长线机器学习选股模型，实证表明因子IC随时间衰减，周频调仓最佳。多模型集成策略年化超额收益38.97%，夏普比率3.89，最大回撤仅-10%。核心数据:38.97%;-10.00%;3.89。

本报告由广发证券发布,发布于 2019 年。

覆盖 2019 年,全文约 26。

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适合量化研究员、基金经理、金融投资者等读者参考。

重点分析了金融投资、金融投资研究等议题。