多周期机器学习选股模型：广发证券量化策略年化超额38.97%

报告摘要

报告构建短线、中线、长线机器学习选股模型，实证表明因子IC随时间衰减，周频调仓最佳。多模型集成策略年化超额收益38.97%，夏普比率3.89，最大回撤仅-10%。

《多周期机器学习选股模型：广发证券量化策略年化超额38.97%》主要包含哪些内容?

报告构建短线、中线、长线机器学习选股模型，实证表明因子IC随时间衰减，周频调仓最佳。多模型集成策略年化超额收益38.97%，夏普比率3.89，最大回撤仅-10%。核心数据:38.97%;-10.00%;3.89。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由广发证券发布,发布于 2019 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2019 年,全文约 26。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合量化研究员、基金经理、金融投资者等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、金融投资研究等议题。