多周期机器学习选股模型：广发证券量化策略年化超额38.97%
2019-12金融投资26📊 广发证券免费
报告维度
- 📄 文件全名
- 《人工智能研究报告：多周期机器学习选股模型-广发证券》
- 🎯 适合读者
- 量化研究员基金经理金融投资者
- 📊 核心数据
- 38.97%
- -10.00%
- 3.89
- 🏷️ 核心议题
- #金融投资#金融投资研究
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报告摘要
报告构建短线、中线、长线机器学习选股模型，实证表明因子IC随时间衰减，周频调仓最佳。多模型集成策略年化超额收益38.97%，夏普比率3.89，最大回撤仅-10%。
📋 核心要点(部分)
- 选股模型的时效性
- 模型构建
- 实证分析
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