虚拟遗憾最小化应用于量化择时与交易-2017-广发证券金融工程专题报告

2017-07金融投资25📊 广发证券免费

📄 文件全名: 《交易性择时策略研究之十二：虚拟遗憾最小化应用于量化择时与交易-广发证券》
🎯 适合读者: 量化研究员金融工程师AI投资从业者策略投资者
📊 核心数据: 年化收益率10.70%（零交易费用）
双边万二费用下10.67%
双边千一费用下10.40%
覆盖5大指数（沪深300
中证500
🏷️ 核心议题: #金融投资#量化择时#交易

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报告摘要

本报告由广发证券于2017年7月发布，深入探讨虚拟遗憾最小化（CFR）算法在量化择时与交易中的应用。报告首先回顾Fintech发展及人工智能在投资领域的应用，重点介绍CFR算法原理——该算法曾助力AI机器人Libratus在德州扑克中击败人类顶级选手。将CFR应用于沪深300、上证指数、中证500、创业板指和中小板指的多空择时与纯多头择时，实证表现良好；在IF主力合约日频交易中，零交易费用下年化收益率达10.70%。适合量化研究员、金融工程师、AI投资从业者及策略投资者阅读。

📋 核心要点(部分)

一、人工智能与投资
二、传统德州扑克AI算法：虚拟遗憾最小化
三、虚拟遗憾最小化算法在量化择时中的应用
四、虚拟遗憾最小化在股指期货低频交易中的应用
五、总结

虚拟遗憾最小化应用于量化择时与交易-2017-广发证券金融工程专题报告

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