FOF基金池定量构建：基于选股能力与逆境收益率的基金优选策略

2019-12金融投资24📊 东方证券免费

📄 文件全名: 《FOF系列研究之二十一：FOF基金池的定量构建-东方证券》
🎯 适合读者: 基金投资者FOF管理人量化研究员
📊 核心数据: 6.3%
0.26%
🏷️ 核心议题: #金融投资#逆境收益率#选股能力#FOF

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报告摘要

本报告深入挖掘14个选基因子，发现选股能力和逆境收益率因子预测效果显著，月均IC达6.3%，多头超额收益0.26%。构建FOF组合可获取持续alpha，为基金筛选提供量化框架。

📋 核心要点(部分)

研究背景
因子库构建
选股能力分析
逆境收益率
组合构建

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