FOF基金池定量构建：基于选股能力与逆境收益率的基金优选策略

2019-12金融投资24📊 东方证券免费

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报告摘要

本报告深入挖掘14个选基因子，发现选股能力和逆境收益率因子预测效果显著，月均IC达6.3%，多头超额收益0.26%。构建FOF组合可获取持续alpha，为基金筛选提供量化框架。

本报告深入挖掘14个选基因子，发现选股能力和逆境收益率因子预测效果显著，月均IC达6.3%，多头超额收益0.26%。构建FOF组合可获取持续alpha，为基金筛选提供量化框架。核心数据:6.3%;0.26%。

本报告由东方证券发布,发布于 2019 年。

覆盖 2019 年,全文约 24。

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适合基金投资者、FOF管理人、量化研究员等读者参考。

重点分析了金融投资、逆境收益率、选股能力、FOF等议题。