市场微观结构剖析：分钟线的尾部特征与量化投资策略

2019-12金融投资39📊 方正证券免费

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报告摘要

本报告深入分析分钟线尾部特征，基于极值理论提出VWAR方法强化尾部效应，构建单因子组合进行测算，为量化投资和风险管理提供创新视角。

本报告深入分析分钟线尾部特征，基于极值理论提出VWAR方法强化尾部效应，构建单因子组合进行测算，为量化投资和风险管理提供创新视角。

本报告由方正证券发布,发布于 2019 年。

覆盖 2019 年,全文约 39。

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适合量化研究员、金融分析师、投资经理等读者参考。

重点分析了金融投资、尾部特征、分钟线等议题。