2019年核心指数定期调整指数效应分析：沪深300、上证50、中证500调入调出影响

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报告摘要

基于CAPM模型测算指数效应，历史回测显示沪深300调入样本平均价格效应1.76%，调出-1.46%；成交量效应均为1.00%。2019年年中大盘指数效应不明显，中证500调入效应1.15%显著。

基于CAPM模型测算指数效应，历史回测显示沪深300调入样本平均价格效应1.76%，调出-1.46%；成交量效应均为1.00%。2019年年中大盘指数效应不明显，中证500调入效应1.15%显著。核心数据:1.76%, -1.46%, 1.15%。

本报告由中证指数有限公司发布,发布于 2019 年。

覆盖 2019 年,全文约 20。

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适合基金经理、量化研究员、指数投资者等读者参考。

重点分析了金融投资、调入调出、沪深、上证等议题。