分析师预期修正动量效应选股策略：因子深度研究系列，年化超额收益13.38%

报告摘要

本报告深入分析分析师预期修正动量效应，提出基于预期EPS、目标价和净利润的选股策略。P1阶段年化超额收益达12.22%，改进后FY2策略达13.38%，为量化投资提供有效信号。

《分析师预期修正动量效应选股策略：因子深度研究系列，年化超额收益13.38%》主要包含哪些内容?

本报告深入分析分析师预期修正动量效应，提出基于预期EPS、目标价和净利润的选股策略。P1阶段年化超额收益达12.22%，改进后FY2策略达13.38%，为量化投资提供有效信号。核心数据:12.22%,13.38%,2009-2019。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由中信建投发布,发布于 2020 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2020 年,全文约 37。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合金融工程研究者、量化投资者、证券分析师等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、因子、系列等议题。