分析师预期修正动量效应选股策略：因子深度研究系列，年化超额收益13.38%

2020-01金融投资37📊 中信建投免费

📦 本报告属于月份合集

购买后将获得「2020 年 1 月报告合集」 · 共 1932 份报告打包下载链接

点击获取云盘下载链接

报告摘要

本报告深入分析分析师预期修正动量效应，提出基于预期EPS、目标价和净利润的选股策略。P1阶段年化超额收益达12.22%，改进后FY2策略达13.38%，为量化投资提供有效信号。

本报告深入分析分析师预期修正动量效应，提出基于预期EPS、目标价和净利润的选股策略。P1阶段年化超额收益达12.22%，改进后FY2策略达13.38%，为量化投资提供有效信号。核心数据:12.22%,13.38%,2009-2019。

本报告由中信建投发布,发布于 2020 年。

覆盖 2020 年,全文约 37。

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

适合金融工程研究者、量化投资者、证券分析师等读者参考。

重点分析了金融投资、因子、系列等议题。