基于择时的目标风险与风险预算配置模型 - 股票债券黄金系统化资产配置策略
本报告详细介绍了如何将兴证金工股票中期择时信号融入目标风险和风险预算模型，构建新型资产配置策略。回测显示，基于择时的目标风险模型实现年化收益11.31%、收益风险比1.76、最大回撤6.63%；基于择时的风险预算模型实现年化收益10.27%、收益风险比1.82、最大回撤7.55%。显著提升股票收益贡献比例。
报告摘要
本报告详细介绍了如何将兴证金工股票中期择时信号融入目标风险和风险预算模型，构建新型资产配置策略。回测显示，基于择时的目标风险模型实现年化收益11.31%、收益风险比1.76、最大回撤6.63%；基于择时的风险预算模型实现年化收益10.27%、收益风险比1.82、最大回撤7.55%。显著提升股票收益贡献比例。
核心要点
- 投资要点
- 基准配置策略
- 基于择时的目标风险模型
- 基于择时的风险预算模型
- 回测结果与分析
报告信息
- 文件全名
- 《系统化资产配置系列之五：_基于择时的目标风险和风险预算配置模型-兴业证券》
- 适合读者
- 核心数据
- 11.31%
- 1.76
- 6.63%
- 核心议题
常见问题
《基于择时的目标风险与风险预算配置模型 - 股票债券黄金系统化资产配置策略》主要包含哪些内容?
本报告详细介绍了如何将兴证金工股票中期择时信号融入目标风险和风险预算模型，构建新型资产配置策略。回测显示，基于择时的目标风险模型实现年化收益11.31%、收益风险比1.76、最大回撤6.63%；基于择时的风险预算模型实现年化收益10.27%、收益风险比1.82、最大回撤7.55%。显著提升股票收益贡献比例。核心数据:11.31%;1.76;6.63%。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由兴业证券发布,发布于 2020 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2020 年,全文约 21。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合投资经理、量化研究员、资产配置从业者等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了金融投资、目标风险、择时等议题。
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