多因子模型的行业分类方法：银行行业独立性分析及模型分层效果

2020-01金融投资29📊 渤海证券免费

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报告摘要

本报告通过K-Means聚类分析29个中证信一级行业，发现银行行业最为独立，非银金融次之；多因子模型在大部分行业选股能力良好，但在银行、有色金属、国防军工等行业表现不理想，需重点关注。

本报告通过K-Means聚类分析29个中证信一级行业，发现银行行业最为独立，非银金融次之；多因子模型在大部分行业选股能力良好，但在银行、有色金属、国防军工等行业表现不理想，需重点关注。核心数据:29个行业;银行独立;3个行业需调整。

本报告由渤海证券发布,发布于 2020 年。

覆盖 2020 年,全文约 29。

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适合量化研究员、基金经理、金融分析师等读者参考。

重点分析了金融投资、多因子模型、分类方法、独立性等议题。