规模调整的盈利因子：基于盈余公积的量化选股策略研究 | 光大证券
2020-01金融投资27📊 光大证券免费
报告维度
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- 《多因子系列报告之二十八：规模调整的盈利因子，从盈余公积谈起-光大证券》
- 🎯 适合读者
- 金融工程研究员量化投资者基金经理
- 📚 数据来源
- 多方数据交叉验证
- 🏷️ 核心议题
- #金融投资#规模调整#盈利因子#盈余公积
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报告摘要
本报告深入分析盈余公积的计提规则与特点，发现经盈余公积调整的盈利因子有效性较强。创新构建规模调整的盈利因子，揭示超过70%的A股上市公司规模与盈利能力显著相关，其中约42%正相关、29%负相关，为量化投资提供新视角。
📋 核心要点(部分)
- 盈余公积数据分析
- 规模与盈利相关性
- 规模调整因子构建
- 因子有效性检验
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