本报告是国信证券金融工程团队发布的《数量化投资技术系列之五》，系统研究了增强型指数化投资的三种实操策略：Alpha选股增强、资金流向选股增强和最优化模型。实证以沪深300为基准，Alpha方法日均跟踪误差0.62%，Sharpe比率0.0805优于指数；资金流向方法日均跟踪误差<0.40%，年化跟踪误差<6.20%；最优化模型年化跟踪误差达14.14%，换手率近90%。报告首次引入资金流向指标进行指数增强，并模拟真实交易环境。适合量化研究员、基金经理、金融工程从业者及指数投资者参考。
本报告是国信证券金融工程团队发布的《数量化投资技术系列之五》，系统研究了增强型指数化投资的三种实操策略：Alpha选股增强、资金流向选股增强和最优化模型。实证以沪深300为基准，Alpha方法日均跟踪误差0.62%，Sharpe比率0.0805优于指数；资金流向方法日均跟踪误差<0.40%，年化跟踪误差<6.20%；最优化模型年化跟踪误差达14.14%，换手率近90%。报告首次引入资金流向指标进行指数增强，并模拟真实交易环境。适合量化研究员、基金经理、金融工程从业者及指数投资者参考。
本报告是国信证券金融工程团队发布的《数量化投资技术系列之五》，系统研究了增强型指数化投资的三种实操策略：Alpha选股增强、资金流向选股增强和最优化模型。实证以沪深300为基准，Alpha方法日均跟踪误差0.62%，Sharpe比率0.0805优于指数；资金流向方法日均跟踪误差<0.40%，年化跟踪误差<6.20%；最优化模型年化跟踪误差达14.14%，换手率近90%。报告首次引入资金流向指标进行指数增强，并模拟真实交易环境。适合量化研究员、基金经理、金融工程从业者及指数投资者参考。核心数据:Alpha方法日均跟踪误差0.62%;资金流向方法日均跟踪误差<0.40%;最优化模型年化跟踪误差14.14%。
本报告由国信证券发布,发布于 2017 年。
覆盖 2017 年,全文约 13。
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适合量化研究员、基金经理、金融工程从业者、指数投资者等读者参考。
重点分析了金融投资、金融投资研究等议题。