宏观因子体系资产选择模型：从绝对涨跌到相对比较-申万宏源2019量化研究

本报告由申万宏源于2019年12月发布，提出基于宏观因子体系的资产选择模型，从绝对涨跌转向相对比较视角。通过构建宏观因子观察体系、结构性变点分析及综合分类驱动信号，实现跨资产配置优化。适用于机构投资者和量化研究，提供34页深度分析。

本报告由申万宏源发布,发布于 2020 年。

覆盖 2020 年,全文约 34。

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适合基金经理、投资分析师、量化研究员等读者参考。

重点分析了金融投资、申万宏源、涨跌、量化等议题。