因子轮动研究系列之二：“天花板”视角下的因子择时有效性探究 - 兴业证券

本报告立足解决因子择时在A股的实践意义，拓展“天花板”思想，构建因子择时评价方法。研究发现较低的因子择时能力就能覆盖成本，短期风格转换时择时作用明显提升，因子个数保质保量方最优。报告通过随机模拟证明择时策略切实可行，为量化投资提供新视角。

本报告由兴业证券发布,发布于 2020 年。

覆盖 2020 年,全文约 20。

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适合量化研究员、投资经理、金融分析师等读者参考。

重点分析了金融投资、因子轮动、系列之二、兴业证券等议题。