中信证券量化策略：模式识别视角的行业轮动策略，年化超额收益8%

2020-01金融投资21📊 中信证券免费

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报告摘要

本报告运用模式匹配算法挖掘行业轮动规律，通过优化负相关时期和多尺度匹配提升策略稳健性。历史测试显示年化超额收益达8%，信息率0.94，最大回撤仅8.37%，10年中8年战胜基准。为投资者提供基于历史规律的行业配置观点。

本报告运用模式匹配算法挖掘行业轮动规律，通过优化负相关时期和多尺度匹配提升策略稳健性。历史测试显示年化超额收益达8%，信息率0.94，最大回撤仅8.37%，10年中8年战胜基准。为投资者提供基于历史规律的行业配置观点。核心数据:8%超额收益;0.94信息率;8.37%最大回撤。

本报告由中信证券发布,发布于 2020 年。

覆盖 2020 年,全文约 21。

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适合量化研究员、投资经理、金融分析师等读者参考。

重点分析了金融投资、轮动策略等议题。