中信证券量化策略：模式识别视角的行业轮动策略，年化超额收益8%

报告摘要

本报告运用模式匹配算法挖掘行业轮动规律，通过优化负相关时期和多尺度匹配提升策略稳健性。历史测试显示年化超额收益达8%，信息率0.94，最大回撤仅8.37%，10年中8年战胜基准。为投资者提供基于历史规律的行业配置观点。

📋 核心要点(部分)

1. 核心观点
2. 投资聚焦
3. 从相似模式看市场
4. 策略主要步骤
5. 模式匹配策略的历史表现