Factor模型在行业量化选择中的应用：多因子降维客观赋权，十年回测稳健跑赢指数

2020-01金融投资10📊 中原证券免费

📄 文件全名: 《量化投资专题：Factor模型在行业量化选择中的应用-中原证券》
🎯 适合读者: 机构投资者量化研究员行业分析师
📊 核心数据: 沪深300
中证500
🏷️ 核心议题: #金融投资#Factor#量化选择中#模型

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报告摘要

本文介绍Factor模型原理及在行业配置中的应用，通过多因子降维客观赋权，经十年回测，行业组合波动率与最大回撤优于沪深300、中证500及创业板指，走势稳健无风格特征。适合机构投资者选行业后配置ETF或主题基金。

📋 核心要点(部分)

概述
因子分析的基本原理
实证分析
结论

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