Factor模型在行业量化选择中的应用：多因子降维客观赋权，十年回测稳健跑赢指数

本文介绍Factor模型原理及在行业配置中的应用，通过多因子降维客观赋权，经十年回测，行业组合波动率与最大回撤优于沪深300、中证500及创业板指，走势稳健无风格特征。适合机构投资者选行业后配置ETF或主题基金。核心数据:沪深300;中证500。

本报告由中原证券发布,发布于 2020 年。

覆盖 2020 年,全文约 10。

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适合机构投资者、量化研究员、行业分析师等读者参考。

重点分析了金融投资、Factor、量化选择中、模型等议题。