红利增强型产品设计：中证红利指数增强策略与超额收益分析

2020-01金融投资26📊 东北证券免费

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报告摘要

本文提出红利指数增强方案，构建中证红利行业中性增强组合，年化超额收益5.34%，跟踪误差4.05%，IR达1.32。通过成长因子弥补红利指数成长性缺失，实现稳定超额收益。

本文提出红利指数增强方案，构建中证红利行业中性增强组合，年化超额收益5.34%，跟踪误差4.05%，IR达1.32。通过成长因子弥补红利指数成长性缺失，实现稳定超额收益。核心数据:5.34%;4.05%;1.32。

本报告由东北证券发布,发布于 2020 年。

覆盖 2020 年,全文约 26。

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适合金融工程研究员、量化投资经理、指数基金管理者等读者参考。

重点分析了金融投资、超额收益等议题。