基于主动买入行为的选股因子研究：主买占比与强度因子选股能力分析

2020-01金融投资24📊 海通证券免费

📄 文件全名: 《选股因子系列研究（五十七）：基于主动买入行为的选股因子-海通证券》
🎯 适合读者: 量化研究员投资经理金融工程师
📊 核心数据: 0.03, 2.51, 77%
🏷️ 核心议题: #金融投资#主动买入行#选股因子#主买占比

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报告摘要

本报告基于逐笔级数据构建主买占比与主买强度因子，发现盘中主买占比因子月均IC为0.03，年化ICIR为2.51，月度胜率77%，月度多空收益1.14%；开盘后净主买强度因子月均IC为0.04，年化ICIR为3.07，月度胜率80%，月度多空收益1.18%。因子在沪深300指数内选股能力更强，与基本面因子相关性低。

📋 核心要点(部分)

主买占比因子构建
主买强度因子构建
因子选股能力分析
因子相关性分析
因子在不同指数内的表现

基于主动买入行为的选股因子研究：主买占比与强度因子选股能力分析

报告维度

报告摘要

📋 核心要点(部分)

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