基于主动买入行为的选股因子研究：主买占比与强度因子选股能力分析
本报告基于逐笔级数据构建主买占比与主买强度因子，发现盘中主买占比因子月均IC为0.03，年化ICIR为2.51，月度胜率77%，月度多空收益1.14%；开盘后净主买强度因子月均IC为0.04，年化ICIR为3.07，月度胜率80%，月度多空收益1.18%。因子在沪深300指数内选股能力更强，与基本面因子相关性低。
报告摘要
本报告基于逐笔级数据构建主买占比与主买强度因子，发现盘中主买占比因子月均IC为0.03，年化ICIR为2.51，月度胜率77%，月度多空收益1.14%；开盘后净主买强度因子月均IC为0.04，年化ICIR为3.07，月度胜率80%，月度多空收益1.18%。因子在沪深300指数内选股能力更强，与基本面因子相关性低。
核心要点
- 主买占比因子构建
- 主买强度因子构建
- 因子选股能力分析
- 因子相关性分析
- 因子在不同指数内的表现
报告信息
- 文件全名
- 《选股因子系列研究（五十七）：基于主动买入行为的选股因子-海通证券》
- 适合读者
- 核心数据
- 0.03, 2.51, 77%
- 核心议题
常见问题
《基于主动买入行为的选股因子研究：主买占比与强度因子选股能力分析》主要包含哪些内容?
本报告基于逐笔级数据构建主买占比与主买强度因子，发现盘中主买占比因子月均IC为0.03，年化ICIR为2.51，月度胜率77%，月度多空收益1.14%；开盘后净主买强度因子月均IC为0.04，年化ICIR为3.07，月度胜率80%，月度多空收益1.18%。因子在沪深300指数内选股能力更强，与基本面因子相关性低。核心数据:0.03, 2.51, 77%。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由海通证券发布,发布于 2020 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2020 年,全文约 24。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合量化研究员、投资经理、金融工程师等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了金融投资、主动买入行、选股因子、主买占比等议题。
继续阅读
查看全部 →