方正证券多因子选基模型：以相对收益为目标，筛选沪深300与中证500增强基金

2020-01金融投资19📊 方正证券免费

📄 文件全名: 《基金研究系列之二：以相对收益为目标的多因子选基模型-方正证券》
🎯 适合读者: 金融工程研究员基金投资者量化投资人士
📊 核心数据: 8.70%
10.26%
192.83%
🏷️ 核心议题: #金融投资#筛选沪深#增强基金#以相

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报告摘要

本报告通过多因子模型筛选优秀基金，构建兼顾风格稳定和长期超额收益的增强组合。过去7年，沪深300增强组合年化超额8.70%，中证500增强组合年化超额10.26%，中证800组合年化超额9.05%。

📋 核心要点(部分)

通过权益基金分类筛选基金样本空间
基金因子的有效性分析
增强基金组合的表现

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