方正证券多因子选基模型：以相对收益为目标，筛选沪深300与中证500增强基金

报告摘要

本报告通过多因子模型筛选优秀基金，构建兼顾风格稳定和长期超额收益的增强组合。过去7年，沪深300增强组合年化超额8.70%，中证500增强组合年化超额10.26%，中证800组合年化超额9.05%。

《方正证券多因子选基模型：以相对收益为目标，筛选沪深300与中证500增强基金》主要包含哪些内容?

本报告通过多因子模型筛选优秀基金，构建兼顾风格稳定和长期超额收益的增强组合。过去7年，沪深300增强组合年化超额8.70%，中证500增强组合年化超额10.26%，中证800组合年化超额9.05%。核心数据:8.70%;10.26%;192.83%。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由方正证券发布,发布于 2020 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2020 年,全文约 19。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合金融工程研究员、基金投资者、量化投资人士等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、筛选沪深、增强基金、以相等议题。