波动率资产的三种设计思路及配置价值：期权策略构建对冲与收益增强

报告摘要

本文提出三种波动率策略：做空波动率（年化10.7%，回撤比1.07）、做多波动率择时（年化14.6%，回撤比2.19）、相对价值套利（年化8.38%，回撤比4.88）。波动率资产有效对冲尾部风险，配置多样化策略实现年化11.54%、回撤比4.39。

《波动率资产的三种设计思路及配置价值：期权策略构建对冲与收益增强》主要包含哪些内容?

本文提出三种波动率策略：做空波动率（年化10.7%，回撤比1.07）、做多波动率择时（年化14.6%，回撤比2.19）、相对价值套利（年化8.38%，回撤比4.88）。波动率资产有效对冲尾部风险，配置多样化策略实现年化11.54%、回撤比4.39。核心数据:10.7%;14.6%;8.38%。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由招商证券发布,发布于 2020 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2020 年,全文约 21。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合量化研究员、FOF投资经理、衍生品交易员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、波动率资产、配置价值、收益增强等议题。