资产配置框架应对突发风险事件：新冠疫情冲击下的避险与相关性分析

本报告分析新冠疫情等突发风险事件对资产表现和关联性的影响，指出权益资产跌幅明显、黄金和债券为首要避险资产。以沪深300首日跌7.88%、超3200只股票跌停为例，探讨风险事件对资产配置框架的冲击及应对策略，如调整仓位、关注相关性变化等。核心数据:7.88%;3200。

本报告由光大证券发布,发布于 2020 年。

覆盖 2020 年,全文约 23。

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适合基金经理、量化研究员、个人投资者等读者参考。

重点分析了金融投资、相关性、避险等议题。