量化专题报告：多因子系列之十——行业内选股初探，银行券商提升显著

本报告探讨行业内选股模型，与传统全市场模型对比，发现银行和证券行业提升显著，300增强组合超额收益主要来自银行和券商。采用测试与逻辑结合方法寻找行业特质因子，为量化选股提供新思路。核心数据:证券提升显著，300增强组合超额;500增强提升不明显。

本报告由国盛证券发布,发布于 2020 年。

覆盖 2020 年,全文约 22。

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适合量化研究员、基金经理、金融分析师等读者参考。

重点分析了金融投资、内选股初探、量化等议题。