拥挤度指标在行业配置中的应用华泰证券行业轮动系列报告交易过热风险预警

2020-02金融投资24📊 华泰证券免费

📄 文件全名: 《华泰行业轮动系列报告之十二：拥挤度指标在行业配置中的应用-华泰证券》
🎯 适合读者: 金融投资者量化研究员行业分析师
📚 数据来源: 多方数据交叉验证
🏷️ 核心议题: #金融投资#拥挤度指标#华泰证券#轮动系列

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报告摘要

本文基于量价数据构建行业拥挤度指标，从动量、流动性等角度共构建272个指标，通过显著性检验等筛选出6个有效指标，复合后有效规避下跌风险，提升轮动策略表现。

📋 核心要点(部分)

拥挤度指标构建
指标检验筛选
复合指标构建与应用

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