拥挤度指标在行业配置中的应用 华泰证券行业轮动系列报告 交易过热风险预警

本文基于量价数据构建行业拥挤度指标，从动量、流动性等角度共构建272个指标，通过显著性检验等筛选出6个有效指标，复合后有效规避下跌风险，提升轮动策略表现。

本报告由华泰证券发布,发布于 2020 年。

覆盖 2020 年,全文约 24。

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适合金融投资者、量化研究员、行业分析师等读者参考。

重点分析了金融投资、拥挤度指标、华泰证券、轮动系列等议题。