市场微观结构剖析系列6：量价关系的高频乐章方正证券金融工程研究

报告摘要

本篇报告研究日内高频量价关系，构建三个Alpha因子，等权合成因子IC均值-5.03%，RankIC均值-5.73%，年化ICIR-4.31，多空组合年化收益22.51%，年化波动5.48%，年化IR4.11，月度胜率超85%，最大回撤仅4.92%。

《市场微观结构剖析系列6：量价关系的高频乐章方正证券金融工程研究》主要包含哪些内容?

本篇报告研究日内高频量价关系，构建三个Alpha因子，等权合成因子IC均值-5.03%，RankIC均值-5.73%，年化ICIR-4.31，多空组合年化收益22.51%，年化波动5.48%，年化IR4.11，月度胜率超85%，最大回撤仅4.92%。核心数据:5.03%;22.51%;4.11。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由方正证券发布,发布于 2020 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2020 年,全文约 27。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合量化研究员、金融工程师、股票投资者等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、量价关系、高频乐章等议题。