知情交易与主买主卖选股因子研究：海通证券量化分析

2020-02金融投资21📊 海通证券免费

📄 文件全名: 《选股因子系列研究（五十八）：知情交易与主买主卖-海通证券》
🎯 适合读者: 量化研究员金融工程师股票投资者
📊 核心数据: 0.03
0.94%
🏷️ 核心议题: #金融投资#知情交易

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报告摘要

海通证券深度研究知情交易概率模型，基于主买主卖过滤构建选股因子。核心因子月均IC绝对值达0.03，ICIR达3.5，月度多空收益0.94%，胜率超80%。为量化投资提供全新视角。

📋 核心要点(部分)

知情交易概率模型
主买主卖过滤
选股因子构建
实证分析
结论

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