CLO与CDX对比：不同投资者基础与结构创造信贷策略机会 (J.P.摩根2020)

本报告比较CLO和CDX/iTraxx指数分级，指出两者在投资者基础和结构上的差异创造了投资机会。例如，高收益CDS指数分级（CDX HY & iTraxx Crossover）对特质风险定价较高，而CLO（美元和欧元）对系统性风险定价较高。投资者可通过同时考虑两类产品拓展机会集。

本报告由J.P. 摩根发布,发布于 2020 年。

覆盖 2020 年,全文约 25。

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适合信贷投资者、基金经理、风险分析师等读者参考。

重点分析了金融投资、CLO、CDX、摩根等议题。