海外市场市值和价值因子演化研究：美股与日本市场的量化分析

报告摘要

深度复盘1927-2019年美国市场市值与价值因子表现：小市值年化收益2.15%，价值因子3.06%，动量因子最强达7.16%。从风险承担与错误定价角度解析因子异象，探讨日本市场开放进程中的大小盘风格切换及价值策略失效原因。

《海外市场市值和价值因子演化研究：美股与日本市场的量化分析》主要包含哪些内容?

深度复盘1927-2019年美国市场市值与价值因子表现：小市值年化收益2.15%，价值因子3.06%，动量因子最强达7.16%。从风险承担与错误定价角度解析因子异象，探讨日本市场开放进程中的大小盘风格切换及价值策略失效原因。核心数据:2.15%, 3.06%, 7.16%。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由国盛证券发布,发布于 2020 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2020 年,全文约 22。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合金融工程研究人员、量化投资从业者、资产配置管理者等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、海外、市值、美股等议题。