宏观风险平价策略：风险配置新思路，量化专题报告

2020-02金融投资17📊 国盛证券免费

📄 文件全名: 《量化专题报告：风险配置新思路，宏观风险平价策略-国盛证券》
🎯 适合读者: 金融从业者量化研究员投资经理
📊 核心数据: 四种思路
三个策略
两个超额收益来源
🏷️ 核心议题: #金融投资#量化

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报告摘要

本报告提出宏观风险配置的四种思路，重点研究宏观风险平价策略。实证表明，宏观风险平价组合在收益和回撤控制上均优于资产风险平价组合，超额收益源于宏观因子低相关性和高夏普比率。适用于多资产配置优化。

📋 核心要点(部分)

一、关于宏观风险配臵的四种思路
二、大类资产
宏观风险以及最优化目标

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