宏观风险平价策略：风险配置新思路，量化专题报告

本报告提出宏观风险配置的四种思路，重点研究宏观风险平价策略。实证表明，宏观风险平价组合在收益和回撤控制上均优于资产风险平价组合，超额收益源于宏观因子低相关性和高夏普比率。适用于多资产配置优化。核心数据:四种思路;三个策略;两个超额收益来源。

本报告由国盛证券发布,发布于 2020 年。

覆盖 2020 年,全文约 17。

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适合金融从业者、量化研究员、投资经理等读者参考。

重点分析了金融投资、量化等议题。