C-VIX中国版VIX编制手册：基于上证50ETF期权的波动率指数构建方法

2020-03金融投资22📊 浙商证券免费

📄 文件全名: 《衍生品系列（一）：C~VIX~中国版VIX编制手册-浙商证券》
🎯 适合读者: 衍生品研究员量化分析师金融工程从业者
📊 核心数据: 12,15,2003
🏷️ 核心议题: #金融投资#编制手册#VIX#ETF

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报告摘要

本报告严格遵循CBOE 2019算法白皮书，利用上证50ETF期权编制中国版VIX（C-VIX），新版指数基于波动率互换方法，避开模型风险，理论基础坚实。对比中美市场，C-VIX均值约15高于VIX的12，且在中国市场上行时也会大幅上升，为投资者提供精准的波动率风险度量工具。

📋 核心要点(部分)

VIX发展历程
新旧版本算法区别
计算公式
C-VIX特征

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