C-VIX中国版VIX编制手册：基于上证50ETF期权的波动率指数构建方法
本报告严格遵循CBOE 2019算法白皮书，利用上证50ETF期权编制中国版VIX（C-VIX），新版指数基于波动率互换方法，避开模型风险，理论基础坚实。对比中美市场，C-VIX均值约15高于VIX的12，且在中国市场上行时也会大幅上升，为投资者提供精准的波动率风险度量工具。
报告摘要
本报告严格遵循CBOE 2019算法白皮书，利用上证50ETF期权编制中国版VIX（C-VIX），新版指数基于波动率互换方法，避开模型风险，理论基础坚实。对比中美市场，C-VIX均值约15高于VIX的12，且在中国市场上行时也会大幅上升，为投资者提供精准的波动率风险度量工具。
核心要点
- VIX发展历程
- 新旧版本算法区别
- 计算公式
- C-VIX特征
报告信息
- 文件全名
- 《衍生品系列（一）：C~VIX~中国版VIX编制手册-浙商证券》
- 适合读者
- 核心数据
- 12,15,2003
- 核心议题
常见问题
《C-VIX中国版VIX编制手册：基于上证50ETF期权的波动率指数构建方法》主要包含哪些内容?
本报告严格遵循CBOE 2019算法白皮书，利用上证50ETF期权编制中国版VIX（C-VIX），新版指数基于波动率互换方法，避开模型风险，理论基础坚实。对比中美市场，C-VIX均值约15高于VIX的12，且在中国市场上行时也会大幅上升，为投资者提供精准的波动率风险度量工具。核心数据:12,15,2003。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由浙商证券发布,发布于 2020 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2020 年,全文约 22。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合衍生品研究员、量化分析师、金融工程从业者等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了金融投资、编制手册、VIX、ETF等议题。
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