国债期货下单策略优化：基于HJB方程的市价单与限价单结合方法

本报告针对国债期货小跳价特性，提出基于动态规划的下单策略，结合市价单与限价单减少滑点。回测显示，在2019-2020年10年期国债期货主力合约上，策略优于TWAP及纯限价单策略，平衡交易成本与风险。适用于大资金量化交易，有效降低冲击成本。核心数据:0.005元;2019年。

本报告由华泰期货研究院发布,发布于 2020 年。

覆盖 2020 年,全文约 11。

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适合量化交易员、金融机构研究员、期货投资者等读者参考。

重点分析了金融投资、HJB、市价单、方程等议题。