国债期货下单策略优化：基于HJB方程的市价单与限价单结合方法

2020-03金融投资11📊 华泰期货研究院免费

📄 文件全名: 《量化专题报告：国债期货下单策略的优化-华泰期货》
🎯 适合读者: 量化交易员金融机构研究员期货投资者
📊 核心数据: 0.005元
2019年
🏷️ 核心议题: #金融投资#HJB#市价单#方程

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报告摘要

本报告针对国债期货小跳价特性，提出基于动态规划的下单策略，结合市价单与限价单减少滑点。回测显示，在2019-2020年10年期国债期货主力合约上，策略优于TWAP及纯限价单策略，平衡交易成本与风险。适用于大资金量化交易，有效降低冲击成本。

📋 核心要点(部分)

研究背景
HJB方程构建
策略回测
结论

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