股指期权的基本应用｜郑振龙｜套利、套期保值与投机策略

报告摘要

本报告由厦门大学金融系郑振龙教授主讲，深入解析股指期权的四大核心应用：套利（绝对与相对定价偏差）、套期保值、投机及结构性产品设计。内容涵盖VIX与S&P500已实现波动率现象分析、土办法套利策略（如卖空put用国库券担保、卖空call用股票担保）及Benchmark对比。适合金融从业者、量化交易员、衍生品研究员及高校师生学习实战技巧。

📋 核心要点(部分)

1. 套利
2. 套期保值
3. 投机
4. 构造结构性产品
5. 提供金融工程解决方案