行业趋势配置模型研究：时序动量与截面动量结合的量化策略

报告摘要

中信证券量化团队发布的行业趋势配置模型研究报告，详细阐述基于时序动量、截面动量及止损机制的行业配置策略。通过分析中信一级行业指数历史表现，优化传统截面动量模型，构建稳健的行业趋势组合，为投资者提供量化配置新思路。

📋 核心要点(部分)

1. 趋势配置模型的基本原理
2. 中信一级行业指数历史表现及动量效应
3. 传统截面动量模型在行业配置组合上的应用及改进方向
4. “时序动量+截面动量+止损机制”构建行业趋势配置组合
5. 主要结论