2017金融期货策略半年报（国债）｜国债收益率波动区间3.3%-3.7%，关注套利策略

报告摘要

2017年下半年国债收益率预计在3.3%-3.7%区间波动，中枢3.5%。报告深入分析金融去杠杆、低通胀弱经济、逆周期因子等核心因素，提出波段操作、期现套利、跨期价差等策略。适合国债期货投资者、机构交易员、金融研究员、风险管理从业者参考。

📋 核心要点(部分)

1. 策略摘要
2. 金融去杠杆不停歇，债市收益率中枢上移
3. 低通胀和弱经济限制国债收益率顶部
4. 逆周期因子加入后外部风险传导减弱
5. 2017年下半年国债收益率宽幅震荡关注波段机会
6. 策略风险因子