2017金融期货策略半年报（国债）｜国债收益率波动区间3.3%-3.7%，关注套利策略

报告摘要

2017年下半年国债收益率预计在3.3%-3.7%区间波动，中枢3.5%。报告深入分析金融去杠杆、低通胀弱经济、逆周期因子等核心因素，提出波段操作、期现套利、跨期价差等策略。适合国债期货投资者、机构交易员、金融研究员、风险管理从业者参考。

核心要点

策略摘要
金融去杠杆不停歇，债市收益率中枢上移
低通胀和弱经济限制国债收益率顶部
逆周期因子加入后外部风险传导减弱
2017年下半年国债收益率宽幅震荡关注波段机会
策略风险因子

报告信息

文件全名: 《金融期货策略半年报（国债）：国债收益率上下皆有底，波动市下关注套利策略-中信期货》
适合读者: 国债期货投资者机构交易员金融研究员风险管理从业者
核心数据: 国债收益率波动区间3.3%-3.7%
中枢3.5%
CPI全年2%附近
IRR不断走高
核心议题: 金融投资国债

常见问题

《2017金融期货策略半年报（国债）｜国债收益率波动区间3.3%-3.7%，关注套利策略》主要包含哪些内容?

2017年下半年国债收益率预计在3.3%-3.7%区间波动，中枢3.5%。报告深入分析金融去杠杆、低通胀弱经济、逆周期因子等核心因素，提出波段操作、期现套利、跨期价差等策略。适合国债期货投资者、机构交易员、金融研究员、风险管理从业者参考。核心数据:国债收益率波动区间3.3%-3.7%;中枢3.5%;CPI全年2%附近。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由中信期货发布,发布于 2017 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2017 年,全文约 17。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合国债期货投资者、机构交易员、金融研究员、风险管理从业者等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、国债等议题。