选股因子系列研究：从加权IC到机器学习的高频因子多头失效修正方法
2020-03金融投资20📊 海通证券免费
报告维度
- 📄 文件全名
- 《选股因子系列研究（六十一）：从加权IC到机器学习，高频因子多头失效的修正-海通证券》
- 🎯 适合读者
- 金融工程研究人员量化投资者证券分析师
- 📊 核心数据
- 9个常用因子, 加权IC, 机器学习升维
- 🏷️ 核心议题
- #金融投资#机器学习#IC#加权
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报告摘要
本报告针对高频因子在选股模型中多头端失效的问题，提出加权IC评价方法和机器学习升维技术（高次多项式、径向基函数），实证表明可改善组合收益，挖掘增量信息。适合量化投资者参考。
📋 核心要点(部分)
- 高频因子多头失效现象
- 加权IC评价
- 多项式修正
- 径向基函数修正
- 维数灾祸风险
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