熵池模型：BL模型的泛化扩展，金融资产配置的量化新利器

熵池模型由KKR前首席风控官于2008年提出，相比BL模型，在风险因子选择、观点表达等方面全面升级，通过最小化相对熵实现任意分布下的观点融合，提升资产配置策略的年化收益与夏普率。报告通过实例验证其预测信号利用率更高，未来有望成为主流的观点融合模型。核心数据:2008年;年化收益提升;夏普率提升。

本报告由国盛证券发布,发布于 2020 年。

覆盖 2020 年,全文约 22。

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适合量化研究员、资产配置经理、风控人员等读者参考。

重点分析了金融投资、量化新利器、熵池模型、泛化扩展等议题。