商品期货CTA专题报告：信号来源与交易合约选择下的横截面策略改进

报告摘要

本报告创新性地引入活跃近月合约概念，从流动性和价格敏感性出发改进横截面策略。基差动量策略在近月合约下年化收益可达12%，夏普比率1.5；二因子（BM-SFRR）策略平均年化13.6%，夏普2.27，为CTA策略提供新视角。

《商品期货CTA专题报告：信号来源与交易合约选择下的横截面策略改进》主要包含哪些内容?

本报告创新性地引入活跃近月合约概念，从流动性和价格敏感性出发改进横截面策略。基差动量策略在近月合约下年化收益可达12%，夏普比率1.5；二因子（BM-SFRR）策略平均年化13.6%，夏普2.27，为CTA策略提供新视角。核心数据:13.6%。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由天风证券发布,发布于 2020 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2020 年,全文约 23。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合量化研究员、CTA策略投资者、金融工程从业者等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、商品期货、信号来源、CTA等议题。