转债定价方法进化史：从B-S模型到LSM模拟的完整指南

本文梳理转债定价方法从1960年代至今的演变：从纯债与股票孰高法、B-S合成模型、偏微分方程数值求解、二叉树到最小二乘蒙特卡模拟（LSM）。揭示了不同方法的优劣及对当前研究的启示，适合投资者系统学习转债估值。核心数据:1843年;1960年代;2020年。

本报告由广发证券发布,发布于 2020 年。

覆盖 2020 年,全文约 22。

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适合投资者、研究员、金融从业者等读者参考。

重点分析了金融投资、完整指南、LSM、模型等议题。