数量化投资技术系列之三十九：基于基本面先行因子的行业配置模型优化及其应用

本报告深入探讨了基于基本面先行因子的行业配置模型优化方法，通过改进月度频度时间跨度、因子先验质量检验、动态确定先行因子及严格后验处理，显著提升了模型预测效果。实证表明，优化后模型在14个月中仅3个月空头战胜多头，多头组合累计收益13.67%，空头组合-41.98%，行业等权平均-17.70%。适合量化研究员、金融工程分析师、投资经理、策略研究员及对行业配置感兴趣的投资者。核心数据:多头组合累计收益13.67%;空头组合累计收益-41.98%;行业等权平均累计收益-17.70%。

本报告由国信证券发布,发布于 2017 年。

覆盖 2017 年,全文约 18。

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适合量化研究员、金融工程分析师、投资经理、策略研究员等读者参考。

重点分析了金融投资、金融投资研究等议题。