新监管下的高送转事件研究：预测模型与投资策略（附中报名单）

报告摘要

2017年7月光大证券发布《新监管下的高送转》深度报告，基于量化方法分析高送转事件股价效应。核心发现：预案公告前120日平均累计超额收益达15%，而除权后无显著超额收益。报告运用Logit回归模型预测高送转，年度平均命中率65%，最高达75%。预测组合2014年10月至2017年7月年化收益率22.4%，超额收益12.8%。适合量化投资者、事件驱动策略研究员、金融工程从业者及A股投资者参考。

📋 核心要点(部分)

1. 高送转事件概述
2. 高送转事件效应全扫描
3. 高送转预测因子解析
4. 基于高送转预测模型的投资策略