新监管下的高送转事件研究：预测模型与投资策略（附中报名单）
2017年7月光大证券发布《新监管下的高送转》深度报告，基于量化方法分析高送转事件股价效应。核心发现：预案公告前120日平均累计超额收益达15%，而除权后无显著超额收益。报告运用Logit回归模型预测高送转，年度平均命中率65%，最高达75%。预测组合2014年10月至2017年7月年化收益率22.4%，超额收益12.8%。适合量化投资者、事件驱动策略研究员、金融工程从业者及A股投资者参考。
报告摘要
2017年7月光大证券发布《新监管下的高送转》深度报告，基于量化方法分析高送转事件股价效应。核心发现：预案公告前120日平均累计超额收益达15%，而除权后无显著超额收益。报告运用Logit回归模型预测高送转，年度平均命中率65%，最高达75%。预测组合2014年10月至2017年7月年化收益率22.4%，超额收益12.8%。适合量化投资者、事件驱动策略研究员、金融工程从业者及A股投资者参考。
核心要点
- 高送转事件概述
- 高送转事件效应全扫描
- 高送转预测因子解析
- 基于高送转预测模型的投资策略
报告信息
- 文件全名
- 《事件研究系列报告之四：新监管下的高送转（附中报预测名单）-光大证券》
- 适合读者
- 核心数据
- 预案前120日平均累计超额收益15%
- 预测模型年度平均命中率65%
- 预测组合年化收益率22.4%
- 最大回撤率50%
- 核心议题
常见问题
《新监管下的高送转事件研究：预测模型与投资策略（附中报名单）》主要包含哪些内容?
2017年7月光大证券发布《新监管下的高送转》深度报告，基于量化方法分析高送转事件股价效应。核心发现：预案公告前120日平均累计超额收益达15%，而除权后无显著超额收益。报告运用Logit回归模型预测高送转，年度平均命中率65%，最高达75%。预测组合2014年10月至2017年7月年化收益率22.4%，超额收益12.8%。适合量化投资者、事件驱动策略研究员、金融工程从业者及A股投资者参考。核心数据:预案前120日平均累计超额收益15%;预测模型年度平均命中率65%;预测组合年化收益率22.4%。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由光大证券发布,发布于 2017 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2017 年,全文约 20。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合量化投资者、事件驱动策略研究员、金融工程从业者、A股投资者等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了金融投资、高送转事件、附中报名单、新监管下等议题。
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