广发TD线：在趋势中把握波段｜交易性择时策略研究之十一｜20170703

2017-07金融投资25📊 广发证券免费

📄 文件全名: 《交易性择时策略研究之十一：广发TD线，在趋势中把握波段-广发证券》
🎯 适合读者: 量化研究员金融工程师指数投资者机构投资者
📊 核心数据: 沪深300多空择时年化收益率16.3%
胜率56.3%
样本外年化收益率16.3%
🏷️ 核心议题: #金融投资#中把握波段#之十一#TD

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报告摘要

本报告由广发证券于2017年7月发布，是交易性择时策略系列的第11篇。报告在经典TD线基础上，结合低延迟趋势线（LLT）开发了广发TD线，有效克服了经典TD线持仓周期过短、信号频繁的缺点。实证显示，广发TD线在沪深300指数多空择时中年化收益率达16.3%，胜率56.3%；在中证500、上证综指、中小板指等指数上同样表现稳健。报告还测算了纯多头择时策略，适合限制做空的市场环境。适合量化研究员、金融工程师、指数投资者及对择时策略感兴趣的机构投资者。

📋 核心要点(部分)

一、TD指标回顾
二、经典TD线
三、广发TD线的开发
四、总结

广发TD线：在趋势中把握波段｜交易性择时策略研究之十一｜20170703

报告维度

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