本报告由三星证券发布，聚焦韩国控股公司结构转型带来的配对交易机会。数据显示，2015-2016年韩国控股公司数量从67家增至76家，上市公司子公司从140家增至162家，为配对交易策略提供了丰富标的。报告构建了包含3个大市值和6个中市值配对的三星控股公司/子公司配对交易模型，回测显示大市值组合过去三年年均税后收益达15.9%，信息比率1.2。核心逻辑在于单一子公司控股公司股价与子公司高度相关，利用均值回归获取稳定收益。适合量化交易员、投资分析师、对冲基金管理者及对韩国市场感兴趣的机构投资者。
本报告由三星证券发布，聚焦韩国控股公司结构转型带来的配对交易机会。数据显示，2015-2016年韩国控股公司数量从67家增至76家，上市公司子公司从140家增至162家，为配对交易策略提供了丰富标的。报告构建了包含3个大市值和6个中市值配对的三星控股公司/子公司配对交易模型，回测显示大市值组合过去三年年均税后收益达15.9%，信息比率1.2。核心逻辑在于单一子公司控股公司股价与子公司高度相关，利用均值回归获取稳定收益。适合量化交易员、投资分析师、对冲基金管理者及对韩国市场感兴趣的机构投资者。
本报告由三星证券发布，聚焦韩国控股公司结构转型带来的配对交易机会。数据显示，2015-2016年韩国控股公司数量从67家增至76家，上市公司子公司从140家增至162家，为配对交易策略提供了丰富标的。报告构建了包含3个大市值和6个中市值配对的三星控股公司/子公司配对交易模型，回测显示大市值组合过去三年年均税后收益达15.9%，信息比率1.2。核心逻辑在于单一子公司控股公司股价与子公司高度相关，利用均值回归获取稳定收益。适合量化交易员、投资分析师、对冲基金管理者及对韩国市场感兴趣的机构投资者。核心数据:控股公司数量从67增至76;上市公司子公司从140增至162;大市值配对年均税后收益15.9%。
本报告由三星证券发布,发布于 2017 年。
覆盖 2017 年,全文约 22。
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适合量化交易员、投资分析师、对冲基金管理者、机构投资者等读者参考。
重点分析了金融投资、Strategy、Trading、Holding等议题。