事件因子选股策略研究：多维度全覆盖-光大证券-2017

本报告由光大证券出品，系统研究事件因子选股策略，覆盖基本面、股权、公司经营、特殊类型4大类39个细分事件，包括定增、员工持股、一季报业绩预告等。核心发现：采用“胜率+时间”组合加权法构建事件因子，策略在2011-2016年多数年份信息比率超1.3，超额收益显著。报告从超额收益、换手率、波动率多维度分析事件效应，并解决仓位管理、多事件共振等问题。适合量化研究员、金融工程师、基金经理、投资策略分析师等专业人士参考。核心数据:4大类39个细分事件;2011年信息比率超1.8;超额收益超15%。

本报告由光大证券发布,发布于 2017 年。

覆盖 2017 年,全文约 24。

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适合量化研究员、金融工程师、基金经理、投资策略分析师等读者参考。

重点分析了金融投资、光大证券等议题。