期权风险预警指标与波动率相对价值交易策略-中信证券50ETF期权研究

中信证券深度研究期权波动率交易，构建基于隐含波动率偏度和期限结构斜率的相对价值策略。50ETF期权曲面结构稳定，策略胜率高（最高78%），但低波动环境下绝对收益空间有限。适用于量化投资者、期权交易员和金融分析师。

本报告由中信证券发布,发布于 2020 年。

覆盖 2020 年,全文约 24。

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适合量化投资者、期权交易员、金融分析师等读者参考。

重点分析了金融投资、波动率相、中信证券、ETF等议题。