行业轮动系列研究之宏观篇：量化模型与宏观逻辑的碰撞-光大证券2020

报告摘要

本报告融合量化模型与宏观逻辑，通过动态宏观情景聚类和‘政策-经济’模型识别宏观状态，构建大类行业轮动策略，年化超额收益达8%，宏观特征明显时准确率70%，有效缓解历史依赖。

《行业轮动系列研究之宏观篇：量化模型与宏观逻辑的碰撞-光大证券2020》主要包含哪些内容?

本报告融合量化模型与宏观逻辑，通过动态宏观情景聚类和‘政策-经济’模型识别宏观状态，构建大类行业轮动策略，年化超额收益达8%，宏观特征明显时准确率70%，有效缓解历史依赖。核心数据:70%,8%,7。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由光大证券发布,发布于 2020 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2020 年,全文约 31。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合金融从业者、量化投资者、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、轮动系列、之宏观篇、量化模型等议题。