基于遗传规划算法的alpha101再扩展：交易型量价因子挖掘与有效性研究

2020-04金融投资24📊 申万宏源免费

📄 文件全名: 《基于遗传规划算法的alpha101再扩展：交易型量价因子挖掘与有效性研究-申万宏源》
🎯 适合读者: 量化研究员金融分析师投资经理
📊 核心数据: 22个周度有效因子
11个月度有效因子
🏷️ 核心议题: #金融投资#alpha101#再扩展#有效性

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报告摘要

本文检验alpha101因子在A股市场的有效性，筛选出22个周度有效因子和11个月度有效因子，运用遗传规划算法挖掘新因子，风格中性化后仍具显著超额收益，样本内外一致性高。

📋 核心要点(部分)

研究出发点
量价因子有效性
相关性检验
遗传规划算法挖掘新因子
总结

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