海外保险公司期权对冲策略与经验：美国市场分析及国内启示

美国保险机构衍生品对冲敞口达2.6万亿美元，大型寿险公司多用期权对冲变额年金风险。本文解析备兑开仓、保护性策略等组合策略，为国内机构提供投资参考。核心数据:2.6万亿;2.5万亿。

本报告由中信证券发布,发布于 2020 年。

覆盖 2020 年,全文约 21。

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适合保险机构、投资经理、量化分析师等读者参考。

重点分析了金融投资、国内启示、冲策略、经验等议题。