金融工程指数增强策略：基于主营构成的量化投资方法-太平洋证券研报

本报告提出基于主营构成的指数增强策略，通过自然语言处理对主营收入进行细分，构建主力增长率、集中度与相似度调整因子。策略中证500增强平均年超额10%，信息比2，跟踪误差4%，换手率20%，为量化投资提供细分收入视角。

本报告由太平洋证券发布,发布于 2020 年。

覆盖 2020 年,全文约 16。

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适合量化研究员、金融工程师、机构投资者等读者参考。

重点分析了金融投资、主营构成等议题。