本报告由华宝证券于2017年6月发布，聚焦公募基金持仓分析在FOF微观筛选中的应用。核心内容包括：基于全部持仓数据的风格归因，借鉴BARRA框架构建估值、盈利、成长与规模因子，计算基金因子暴露度并绘制风格雷达；持仓归因与Sharpe模型净值归因交叉验证，整体重合度达60%-70%；前十大重仓股信息价值评估，引入净值模拟与MAPE指标，发现MAPE与换手率、持股集中度相关性不强，可拓宽适用基金品种。适合FOF投资经理、基金研究员、量化分析师及公募基金投资者参考。
本报告由华宝证券于2017年6月发布，聚焦公募基金持仓分析在FOF微观筛选中的应用。核心内容包括：基于全部持仓数据的风格归因，借鉴BARRA框架构建估值、盈利、成长与规模因子，计算基金因子暴露度并绘制风格雷达；持仓归因与Sharpe模型净值归因交叉验证，整体重合度达60%-70%；前十大重仓股信息价值评估，引入净值模拟与MAPE指标，发现MAPE与换手率、持股集中度相关性不强，可拓宽适用基金品种。适合FOF投资经理、基金研究员、量化分析师及公募基金投资者参考。
本报告由华宝证券于2017年6月发布，聚焦公募基金持仓分析在FOF微观筛选中的应用。核心内容包括：基于全部持仓数据的风格归因，借鉴BARRA框架构建估值、盈利、成长与规模因子，计算基金因子暴露度并绘制风格雷达；持仓归因与Sharpe模型净值归因交叉验证，整体重合度达60%-70%；前十大重仓股信息价值评估，引入净值模拟与MAPE指标，发现MAPE与换手率、持股集中度相关性不强，可拓宽适用基金品种。适合FOF投资经理、基金研究员、量化分析师及公募基金投资者参考。核心数据:持仓归因与Sharpe归因重合度60%-70%;MAPE指标与换手率持股集中度相关性不强。
本报告由华宝证券发布,发布于 2017 年。
覆盖 2017 年,全文约 16。
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适合FOF投资经理、基金研究员、量化分析师、公募基金投资者等读者参考。
重点分析了金融投资、华宝证券、FOF等议题。